指数分级基金相关名词解释

分级基金：是指通过事先约定基金的风险收益分配，将母基金份额分为预期风险收益不同的子份额，并可将其中部分或全部类别份额上市交易的结构化证券投资基金，其中，分级基金的基础份额称为母基金份额，预期风险、收益较低的子份额称为A类份额，预期风险、收益较高的子份额称为B类份额

场内交易：投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内认购、申购、赎回和上市交易等业务的行为；

场外交易：投资者通过基金管理人及代销机构办理基金份额的认购、申购、赎回等业务的行为。

认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定通过场外或场内申请购买基金份额的行为

申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定通过场外或场内申请购买基金份额的行为

赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书的规定要求通过场外或场内将基金份额兑换为现金的行为

上市交易：指基金合同生效后，分级基金子份额投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为。

份额配对转换：指根据基金合同的约定，在分级基金基础份额和子份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆与合并两个方面

分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的场内基础份额按约定比例申请转换成基金子份额的行为。

合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的基金子份额按约定比例进行配对申请转换成基金基础份额的行为

折价：指按比例计算的子份额的上市交易价格之和低于母份额基金净值。此时将子份额合并成母份额再向基金公司赎回,则可获取套利价差。

溢价：指按比例计算的子份额的上市交易价格之和高于母份额基金净值。此时将母份额拆分为子份额，再通过证券交易所卖出子份额,则可获取套利价差。

转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记

系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为